Efecto de los cambios estructurales en el análisis de series económicas no estacionarias
En esta Tesis Doctoral se analiza la influencia de la inestabilidad paramétrica sobre dos de las herramientas más frecuentemente utilizadas en el estudio de series económicas no estacionarias: los contrastes de raíces unitarias y los contrastes de cointegración. En relación a los contrastes de...
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| Corporate Author: | |
| Format: | Libros Digitales |
| Language: | Spanish |
| Published: |
Madrid :
Universidad Complutense de Madrid,
1999.
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| Online Access: | https://elibro.net/ereader/elibrounam/88104 |
The tourist demand of the hotel chain. Time series for a forecast model
