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LEADER |
00000nam a2200000 4500 |
001 |
ELB88131 |
003 |
FlNmELB |
006 |
m o d | |
007 |
cr cn||||||||| |
008 |
201210r19992006sp |||||s|||||||||||spa d |
020 |
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|z 8466913084
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035 |
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|a (MiAaPQ)EBC3169880
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035 |
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|a (Au-PeEL)EBL3169880
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035 |
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|a (CaPaEBR)ebr10123637
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035 |
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|a (OCoLC)1105923529
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040 |
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|a FlNmELB
|b spa
|c FlNmELB
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050 |
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4 |
|a HG186.S6
|b R666 1999
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080 |
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|a 336.76
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100 |
1 |
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|a Robles Fernández, María Dolores.
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245 |
1 |
0 |
|a Primas por plazo y medidas de volatilidad dentro de la estructura temporal de los tipos de interés
|h [recurso electronico] :
|b el mercado interbancario de depósitos español /
|c Ma. Dolores Robles Fernández ; director Rafael Flores de Frutos.
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260 |
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|a Madrid :
|b Universidad Complutense de Madrid,
|c 1999.
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300 |
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|a viii, 203 p.
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502 |
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|a Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento de Economía Cuantitativa.
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520 |
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|a En esta Tesis se abordan tres cuestiones en el análisis de la Estructura Temporal de los Tipos de Interés (ETTI): 1- La estimación de las primas por plazo en contexto dinámico. 2- La evaluación del efecto de una variable en al determinación de las primas por plazo en presencia de dinámica en el conjunto de información. 3- La comparación de medidas de volatilidad alternativas a través de la relación prima- riesgo. Para tratar la cuestión (1) se propone un método VARMA de estimación con el que se detecta relaciones dinámicas en el Mercado Interbancario de Depósito Español (MIDE) cuya omisión sesga las primas estimadas. Para tratar la cuestión (2) se desarrolla un método que considera de manera explícita la dinámica con el que se detecta que el riesgo explica el 50 por ciento (aprox.) De la variabilidad de las primas del MIDE. El análisis de la cuestión (3) lleva a seleccionar la medida de volatilidad de Luce 1980 como la más adecuada para aproximar el riesgo, pues la que ayuda a prever de mejor manera los tipos de interés de ese mercado.
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533 |
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|a Recurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro.
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650 |
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4 |
|a Mercados financieros.
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650 |
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4 |
|a Interés.
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650 |
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4 |
|a Financial institutions
|z Spain.
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650 |
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4 |
|a Bank deposits.
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650 |
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4 |
|a Interest.
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651 |
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4 |
|a España.
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655 |
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4 |
|a Libros electrónicos.
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700 |
1 |
|
|a Flores de Frutos, Rafael,
|e dir.
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710 |
2 |
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|a e-libro, Corp.
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856 |
4 |
0 |
|u https://elibro.net/ereader/elibrounam/88131
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